自2013年起便著手搭建量化投資系統(tǒng)的國(guó)金基金，將刊行國(guó)金量化多戰(zhàn)略基金。日前，國(guó)金量化多戰(zhàn)略基金擬任基金司理林健武在接收采訪(fǎng)時(shí)表現(xiàn)，量化投資并不是原封不動(dòng)，跟著量化多因子模子的成長(zhǎng)，應(yīng)用AI算法來(lái)“武裝”量化投資戰(zhàn)略，將使得量化基金的表示更順應(yīng)市場(chǎng)作風(fēng)。

　　回想2017年，跟著A股當(dāng)選MSCI，市場(chǎng)介入者機(jī)構(gòu)化特點(diǎn)日漸顯著，投資理念和選股方法亟待進(jìn)級(jí)。量化投資作為一種投資方法，遭到了基金公司的喜愛(ài)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2014年至2017年11月底，通俗股票型基金、混雜偏股型基金的最年夜回撤分離為30.55%、43.77%，而自動(dòng)量化基金的最年夜回撤僅為17.79%。

　　率先將量化投資寫(xiě)入公司成長(zhǎng)計(jì)謀的國(guó)金基金，在獨(dú)有的“量化投資平臺(tái)+一站式辦事”機(jī)制下，已打造了一支具有18名國(guó)內(nèi)外專(zhuān)業(yè)投研人員和豐碩量化產(chǎn)物治理經(jīng)歷的多戰(zhàn)略全天候量化投資團(tuán)隊(duì)。2016年加盟公司、擔(dān)負(fù)量化投資總監(jiān)的林健武博士，已有17年量化投資研討經(jīng)歷，更加國(guó)金基金注入了壯大的量化基因。

　　林健武以為，跟著量化多因子模子的成長(zhǎng)，量化因子正從單一成長(zhǎng)到多元，從線(xiàn)性關(guān)系逐步成長(zhǎng)為非線(xiàn)性關(guān)系。之所以此前涌現(xiàn)許多量化產(chǎn)物事跡低迷的情形，重要是由于投資中簡(jiǎn)略應(yīng)用了大批因子的線(xiàn)性模子而至。

　　在他看來(lái)，人工智能技巧能贊助發(fā)掘新的選股因子，發(fā)明因子與股票收益之間的非線(xiàn)性關(guān)系、進(jìn)步模子的猜測(cè)才能和下降風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的滯后性，是將來(lái)量化基金的成長(zhǎng)偏向。在將來(lái)投資中，國(guó)金量化多戰(zhàn)略將在互聯(lián)網(wǎng)量化戰(zhàn)略下獲得海量因子庫(kù)，同時(shí)應(yīng)用人工智能技巧下的雙層機(jī)械進(jìn)修模子，和元常識(shí)進(jìn)修模子下的戰(zhàn)略選擇來(lái)停止投資。

　　“國(guó)金量化多戰(zhàn)略的主戰(zhàn)略是互聯(lián)網(wǎng)量化戰(zhàn)略，以此對(duì)接多家威望金工團(tuán)隊(duì)、研討機(jī)構(gòu)和量化社區(qū)，從而及時(shí)搜集到新型因子和發(fā)明市場(chǎng)上投資作風(fēng)的偏移。該戰(zhàn)略會(huì)應(yīng)用AI算法來(lái)完成數(shù)據(jù)清洗、模子練習(xí)、模子優(yōu)化和股票精選。經(jīng)由過(guò)程轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)修，疾速更新迭代，能更好地順應(yīng)各類(lèi)市場(chǎng)情況。”林健武說(shuō)。